Ставки снижены!
Требуемая сумма руб.

3 000

100 000

Сумма доступна для повторных клиентов

На срок недель

10 недель

44 недели

Срок доступен для повторных клиентов

Вы берете

15 000 руб.

До(включительно) срок

28 февраля

Платеж раз в 2 недели

Оценка кредитного риска

Оценкой кредитного риска называют определение наибольшего вероятного убытка, который в принципе может быть получен банком с определенной заданной вероятностью в течение конкретного периода. Вызвать такие убытки может уменьшение стоимости кредитного портфеля, в случае если к моменту погашения кредита возникает частичная либо полная неплатежеспособность заемщика.

Кредитные риски разделяют на такие виды:

  • неуплата суммы долга, а также процентов по нему в необходимые сроки конкретным заемщиком (выданные кредиты, векселя, облигации и проч.);
  • уменьшение стоимости части активов кредитной организации либо заниженный уровень фактической доходности соответствующей части активов (источником такого риска считается ссудный портфель в целом).

Оптимальный путь оценки кредитных рисков зависим от сегмента кредитования. Так, оценивая риски, касающиеся индивидуальных заемщиков, используют два метода в комплексе – субъективные оценки экспертов, а также модели скоринга, которые основаны на методах математической статистики. Оба подхода имеют свои достоинства и некоторые недостатки. Поэтому зачастую для оценки рисков используют специально созданную для этого компьютерную программу, которая комбинирует в себе ряд различных подходов, которые являются коммерческой тайной конкретной организации.

Оценить же кредитный риск портфеля в общем гораздо сложнее. И в данном случае используют следующие два метода:

  • Качественная оценка. Описание информации о конкретных заемщиках, с учетом показателей финансовой устойчивости, рентабельности и ликвидности, деловой активности и ликвидности залога.
  • Количественная оценка. Цифровое выражение качественных параметров с целью выявления предела потерь еще до операции.

Согласно рекомендация Базельского комитета кредитным организациям следует делать упор на внешние рейтинги, которые присваиваются независимыми агентствами, а также создавать свои собственные внутренние рейтинги, которые учитывали бы ожидаемые и непредвиденные убытки.

Показатели вероятности дефолта, удельный вес вероятных убытков, стоимости подверженного риску актива и общая величина кредитных потерь рассчитывается отдельно.

Кроме того снизить кредитные риски можно при помощи диверсификации портфеля, резервирования средств на случай потерь, установления лимитов операций, а также страхование самих кредитов.



Сейчас на сайте

количество: 395

cегодня получили деньги: 60

Хочу денег